Før landhævningen var Feggeklit en ø. Dele af Feggeklit blev fredet i 1963, og der er ikke adgang til hele åsen. Men man kan komme til tops, og der er fri adgang til den vigtigste attraktion. Kong Fegges grav.

Sagnet fortæller, at Feggeklit var det sted, hvor Hamlet, prins af Danmark, dræbte sin onde stedfar.

Kong Fegge havde myrdet sin bror af ren og skær misundelse og derefter giftet sig med sin brors kone, Geruth. På den måde blev Fegge stedfar til Hamlet, og Hamlet Fegges stedsøn. Hamlets biologiske fars genfærd pålagde sønnen at hævne hans død, men Hamlet var tøvende og usikker indtil det sidste. Det samme sagn fortæller, at kong Fegge ligger begravet i Feggeklit, og der blev rejst en mindesten i 1929.

En trappe med gelænder på den ene side fører op til graven, og trappen er sandsynligvis lige så gammel som mindestenen. Selv om graven er det første, man tænker på, når man er nået helt op, er der al mulig grund til at vende sig om og skue ud over Feggesund og Thisted Bredning.